돈치안 채널 돌파 전략
직전 N봉의 최고·최저를 사용해 돌파 기준을 고정해요.
이 글에서 배우는 것
현재 봉을 제외한 경계를 계산하고 진입·청산 기간을 분리할 수 있어요.
채널을 만드는 두 극값
Donchian Channel은 정한 기간의 최고가와 최저가를 경계로 사용합니다. 여기서는 20봉 상단 돌파로 진입하고 10봉 하단으로 종료하는 예시를 다룹니다. 20·10은 설명용 설정이며 모든 종목의 최적값이라는 뜻이 아닙니다.
신호 봉을 경계에서 제외
오늘 종가가 직전 20봉 최고가를 넘었는지 비교하려면 그 20봉에 오늘 봉을 넣지 않습니다. 오늘 고가까지 포함하면 오늘 종가는 같은 상단보다 높기 어렵습니다. 차트에 표시된 채널과 신호 계산의 한 칸 시차를 확인하세요.
마감 확인과 다음 봉 실행
종가 돌파 확인 뒤 다음 시가 진입 규칙을 사용하면 실행 가격이 경계와 달라집니다. 상단 접촉 즉시 주문 방식과 섞지 마세요. 갭이 크면 허용 진입 거리 밖으로 보고 취소하는 조건도 별도 검증합니다.
짧은 청산 채널과 최초 손절
10봉 하단 종료는 추세가 이어질 때 따라가는 방식이며 최초 손실 제한과 역할이 다를 수 있습니다. 구조나 ATR 기반 최초 손절을 함께 정하고 둘 중 먼저 발생하는 조건을 따르는 예시를 만들 수 있습니다.
횡보 손실을 비용으로 보기
추세가 짧고 왕복이 많으면 돌파 실패가 반복됩니다. 가장 큰 수익 한 번이 다수 손실을 상쇄하는지 전체 분포로 보세요. 기간 여러 개를 시험한 뒤 가장 좋은 조합만 제시하지 말고 남겨 둔 구간에서 검증합니다.
계산식과 판단 순서
U(t) = max(고가[t−20] … 고가[t−1]) L(t) = min(저가[t−10] … 저가[t−1]) 진입 예: 종가(t) > U(t)
숫자로 살펴보기 · 가상 예시 · 비용 전
숫자로 따라가는 가상 사례
직전 20봉 최고가가 100이고 현재 고가 103·종가 102입니다. 신호는 100과 비교해 충족됩니다. 현재 봉을 포함하면 상단 103이 되어 판정이 달라집니다. 다음 103 진입·97 최초 손절이면 위험 6입니다. 이후 청산 채널이 106으로 올라와 실제 105.5에 종료됐다면 비용 전 결과는 2.5÷6≈0.42R이며 최고가 기준 수익이 아닙니다.
이럴 때는 다르게 움직여요
시각적으로 보이는 채널을 그대로 신호 기준으로 쓰기 전에 현재 봉 포함 여부를 확인하세요. 오프셋 하나가 검증 결과를 바꿉니다.
개념 확인 문제
READ → PRACTICE → REVIEW
직접 연습하기
20봉 최고가를 현재 봉 제외로 적고 다음 종가를 확인하세요. 채널 표시값과 수기로 계산한 경계의 차이가 있는지 비교하세요.
직접 고른 과거 차트에 개념을 적용합니다. 해당 패턴이 반드시 등장하는 것은 아닙니다.
안내서·계산기·학습 기록은 무료입니다. 기존 차트 연습의 일일 이용 한도가 적용됩니다.
이 개념으로 연습하기 →결과를 본 뒤 확인할 질문
- 01신호 봉을 과거 경계에서 제외했나요?
- 02진입 기간과 청산 기간을 사전에 고정했나요?
참고 자료
Trading Technologies · Donchian Channel ↗TradingView · 전략 검증과 체결 가정 ↗예시는 학습을 위한 가상 수치입니다. 실제 종목의 매수·매도 신호를 제공하지 않습니다.