변동성 수축 후 확장 전략
좁아진 밴드에서 방향을 기다리는 규칙을 만들어요.
이 글에서 배우는 것
수축 상태와 방향 확인을 분리하고 이전 폭으로 위험을 과소평가하지 않을 수 있어요.
수축은 방향 정보가 아니에요
볼린저밴드 폭이 줄면 최근 계산 구간의 가격 분산이 작아졌다는 뜻입니다. 다음 움직임이 상승일지 하락일지는 별도 관찰입니다. 여기서는 밴드가 켈트너 채널 안에 들어가는 다른 스퀴즈 정의와 구별해 밴드 폭 순위만 사용합니다.
과거 분포로 좁음을 정의
예시로 현재 밴드 폭이 직전 100개 완성 봉의 하위 20% 이내일 때 수축 후보로 둡니다. 숫자는 실습용이며 종목에 맞는 최적값이라는 주장이 아닙니다. 미래 100봉을 포함한 전체 구간 분위수를 쓰면 당시에는 알 수 없는 기준이 됩니다.
가격 경계 돌파로 방향 확인
수축 구간의 고저 범위를 고정하고 상단 위 종가에서 상승 후보, 하단 아래에서 하락 후보로 나눕니다. 밴드 폭이 넓어지기만 했다고 매수하지 않습니다. 후보 등록 후 정한 기한 안에 이탈하지 않으면 만료시키는 규칙도 둡니다.
확장 뒤 손절 거리 다시 계산
수축 시점의 작은 ATR로만 수량을 크게 잡으면 돌파 봉 이후 변동성을 감당하지 못할 수 있습니다. 실행 시점에 사용 가능한 ATR과 구조 경계를 확인하되 최초 규칙을 임의로 바꾸지는 않습니다. 큰 갭이면 거래 생략 조건을 검토합니다.
양방향 흔들림과 재시도
첫 상향 돌파가 실패하고 곧 하향 이탈할 수 있습니다. 방향 전환을 허용할지 하루 손실 한도를 둘지 정하세요. 수축 후보 전체에서 미돌파·양방향 실패를 포함해야 확장 성공 그림의 선택 편향을 줄일 수 있습니다.
계산식과 판단 순서
상대 밴드 폭 = (상단−하단) ÷ |중심선| 중심선 0이면 계산 제외 수축 예 = 직전 100개 폭 분포의 하위 20% 이하
숫자로 살펴보기 · 가상 예시 · 비용 전
숫자로 따라가는 가상 사례
중심 100·상단 101·하단 99이면 상대 폭은 2%입니다. 수축 범위 99~101을 종가 102로 돌파하고 다음 103에 진입, 손절 100·목표 109면 위험 3·보상 6입니다. 수축 중 ATR0.5만 보고 위험을 0.5로 계산하면 실제 구조 손절까지의 거리와 6배 차이가 납니다. 좁은 밴드가 곧 작은 실제 손실을 보장하지는 않습니다.
이럴 때는 다르게 움직여요
스퀴즈라는 같은 이름도 플랫폼별 계산이 다릅니다. 밴드 폭 분위수와 볼린저·켈트너 포함 관계를 혼용하지 마세요.
개념 확인 문제
READ → PRACTICE → REVIEW
직접 연습하기
밴드 폭이 좁은 후보를 등록한 뒤 방향을 쓰지 말고 고저 경계만 적으세요. 어느 쪽 종가 이탈이 먼저 나왔는지와 실행 손절 거리를 기록하세요.
직접 고른 과거 차트에 개념을 적용합니다. 해당 패턴이 반드시 등장하는 것은 아닙니다.
안내서·계산기·학습 기록은 무료입니다. 기존 차트 연습의 일일 이용 한도가 적용됩니다.
이 개념으로 연습하기 →결과를 본 뒤 확인할 질문
- 01수축만 보고 방향을 정하지 않았나요?
- 02좁음의 기준에 미래 데이터가 들어가지 않았나요?
참고 자료
TradingView · 전략 검증과 체결 가정 ↗예시는 학습을 위한 가상 수치입니다. 실제 종목의 매수·매도 신호를 제공하지 않습니다.