평균 회귀: 돌아올 평균부터 정의하기
RSI 과매도나 밴드 이탈만으로 진입하지 않고 시장 상태와 시간 제한을 정해요.
이 글에서 배우는 것
평균의 기준·진입 확인·목표·손절·시간 종료가 포함된 평균 회귀 가설을 작성할 수 있어요.
어떤 평균으로 돌아온다는 가설인가
평균 회귀는 최근 기준에서 벗어난 가격이 그 기준 쪽으로 되돌아오는지를 검증하는 접근입니다. 기준은 이동평균, 세션 VWAP, 정한 범위의 중심 등으로 다를 수 있습니다. 기업의 내재가치와 동일하지 않고 시간이 지나면 기준 자체도 움직입니다.
횡보 전제를 구체적으로 적기
고점·저점이 일정 범위에 머물고 평균선 기울기가 작은 등 관찰 조건을 정합니다. 횡보를 사후에만 고르면 잘된 사례만 남습니다. 가격이 범위를 추세적으로 이탈하거나 중요한 뉴스로 재평가되는 경우 기존 평균으로 돌아온다는 전제가 깨질 수 있습니다.
이탈과 복귀를 별도 조건으로
하단 밴드 이탈 뒤 밴드 안으로 종가가 복귀할 때 관찰한다는 예시를 만들 수 있습니다. 이탈만 보고 진입하는 것과 복귀를 확인하는 것은 서로 다른 규칙입니다. RSI가 낮다는 조건을 추가해도 같은 가격 변화를 다시 보는 측면이 있으므로 승률 상승을 미리 가정하지 마세요.
가격 손절과 시간 종료
범위 저점 아래에서 손절하는 가격 조건뿐 아니라 몇 개 봉 안에 반응이 없으면 종료할지 정해볼 수 있습니다. 시간이 지나는 동안 기회비용과 펀딩 비용이 발생할 수 있습니다. 평균에 못 돌아왔다는 이유로 계속 기다리거나 수량을 늘리면 위험이 제한되지 않습니다.
높은 승률에 가려진 큰 손실
평균 근처의 작은 이익을 자주 얻더라도 추세가 발생한 한 번의 큰 손실로 누적 이익이 사라질 수 있습니다. 평균 손실과 최대 손실, 연속 보유 시간, 비용 후 평균 R을 봅니다. 손절이 없는 물타기 결과와 동일한 위험 예산의 전략 결과를 섞지 마세요.
계산식과 판단 순서
평균 정의 → 횡보 전제 → 이탈·복귀 확인 → 목표와 무효화 → 최대 보유 시간
숫자로 살펴보기 · 가상 예시 · 비용 전
진입 96, 손절 93, 목표 평균 100
비용 전 위험 3·보상 4로 목표는 약 1.33R입니다. 기다리는 동안 평균이 98로 내려와 그 값에 청산한다면 실제 이익 2로 약 0.67R입니다. 움직이는 평균을 목표로 삼을 때 최초 목표와 실제 종료 기준이 같지 않을 수 있음을 기록하세요.
이럴 때는 다르게 움직여요
강한 하락에서 평균은 가격을 따라 내려갈 수 있습니다. “결국 평균으로 돌아온다”는 말은 손절이나 보유 시간 제한을 대체하지 못해요.
개념 확인 문제
READ → PRACTICE → REVIEW
직접 연습하기
평균선·횡보 기준·진입 확인·가격 손절·최대 보유 봉 수를 먼저 적으세요. 횡보에서 추세로 바뀐 구간에서도 조건을 바꾸지 않고 결과를 확인하세요.
직접 고른 과거 차트에 개념을 적용합니다. 해당 패턴이 반드시 등장하는 것은 아닙니다.
안내서·계산기·학습 기록은 무료입니다. 기존 차트 연습의 일일 이용 한도가 적용됩니다.
이 개념으로 연습하기 →결과를 본 뒤 확인할 질문
- 01고정 목표와 움직이는 평균 목표를 구분했나요?
- 02횡보라는 판단을 사전에 할 수 있었나요?
- 03수익 여러 번보다 큰 손실 한 번의 영향을 봤나요?
참고 자료
Fidelity · Bollinger Bands ↗CME Group · Methodology Behind Your Trade Plan ↗예시는 학습을 위한 가상 수치입니다. 실제 종목의 매수·매도 신호를 제공하지 않습니다.