전략 검증: 수수료·미래 정보·과최적화
잘 맞는 과거를 고르는 대신, 같은 규칙으로 아직 보지 않은 구간을 평가해요.
이 글에서 배우는 것
진입·종료·비용·데이터 기준을 고정하고 학습 구간과 검증 구간을 나눈 기록을 만들 수 있어요.
다른 사람이 재현할 수 있는 규칙
“좋은 눌림목에서 매수”는 사람마다 달라집니다. 사용할 종목·시간 단위·관찰 범위·완성 봉 조건·실행 가격·손절·목표·최대 보유 시간·수량을 적으세요. 조건에 맞지 않아 거래하지 않은 구간도 표본 선택의 일부입니다. 조건을 수정하면 별도 버전으로 기록합니다.
미래를 보지 않는 시간 순서
일봉 종가로 신호를 만들고 같은 날 장중 최저가에 매수했다면 신호 전에 체결한 셈입니다. 오른쪽 봉이 있어야 확정되는 고점·저점, 미래 기업행동, 사후 수정된 데이터도 확인하세요. 한 봉 안에서 손절·목표가 모두 닿았을 때 OHLC만으로 먼저 체결된 쪽을 알 수 없습니다. 보수적 순서나 더 세밀한 데이터를 사용하고 가정을 밝혀야 합니다.
왕복 비용을 같은 단위로 반영
진입·청산 수수료, 스프레드, 슬리피지, 필요한 경우 펀딩·차입 비용을 반영합니다. 실제 체결가에 이미 반영한 비용을 다시 빼지 않도록 구분하세요. 변동이 작은 목표일수록 같은 비용이 차지하는 비중이 커집니다. R 단위라면 비용 금액을 최초 위험 금액으로 나누어 차감합니다.
학습 구간과 검증 구간 분리
규칙과 기간을 조정한 데이터는 학습 구간입니다. 그 뒤의 보지 않은 구간에서 조건을 고정해 검증합니다. 검증 결과를 보고 설정을 다시 바꾸면 그 구간도 학습에 사용한 것이므로 새로운 검증 구간이 필요합니다. 경계 부근에 보유 포지션이나 지표 초기화 데이터가 겹치는지도 확인하세요.
평균 하나보다 결과의 분포
평균 R, 거래 수, 승률·평균 이익·손실, 최대 낙폭, 연속 손실, 비용 후 결과를 함께 봅니다. 한 번의 큰 이익을 빼거나 비용을 늘렸을 때 결론이 뒤집히는지도 확인하세요. 여러 종목을 동시에 매매한다면 상관관계와 동시 위험을 무시한 거래별 합계가 계좌 수익곡선과 다를 수 있습니다.
리플레이와 완전한 백테스트의 차이
R-score에서는 미래를 가린 과거 차트로 판단과 결과를 연습할 수 있지만 전 종목·전 기간의 자동 전략 검증을 대신하지는 않습니다. 같은 자리를 다시 본 재시도는 새 표본이 아니며 통계에서 제외됩니다. 이번 글의 비용 분석은 별도로 계산하는 연습이고 기존 시뮬레이터에 모든 시장 비용이 자동 반영된다는 뜻은 아닙니다.
계산식과 판단 순서
순손익 R = 비용 전 실현 R − (미반영 총비용 / 최초 위험 금액) 규칙 고정 → 미관측 구간 검증 → 비용·불리한 가정 민감도 확인
숫자로 살펴보기 · 가상 예시 · 비용 전
가격 100, 10단위, 최초 위험 금액 50
진입과 청산 명목금액이 각각 약 1,000이고 수수료가 각 0.1%라면 왕복 약 2입니다. 추가 슬리피지 금액이 총 3이면 합계 비용 5, 비용 R은 5÷50=0.1R입니다. 비용 전 +0.2R은 비용 후 +0.1R이 됩니다. 거래마다 명목금액과 비용이 같다는 보장은 없습니다.
이럴 때는 다르게 움직여요
수십 가지 설정 중 가장 높은 수익률만 공개하면 우연히 잘 맞은 결과를 선택할 수 있어요. 시도한 설정 수와 실패한 결과도 남기고 검증 구간을 반복해서 재활용하지 마세요.
개념 확인 문제
READ → PRACTICE → REVIEW
직접 연습하기
전략 한 가지를 골라 규칙을 고정하고 보지 않은 구간에서 연습하세요. 결과 R에서 가상 비용 0.05R·0.1R·0.2R을 각각 뺀 평균을 비교하고 결론이 바뀌는지 적어보세요.
직접 고른 과거 차트에 개념을 적용합니다. 해당 패턴이 반드시 등장하는 것은 아닙니다.
안내서·계산기·학습 기록은 무료입니다. 기존 차트 연습의 일일 이용 한도가 적용됩니다.
이 개념으로 연습하기 →결과를 본 뒤 확인할 질문
- 01신호를 알게 된 시점 뒤에 실행했나요?
- 02손절·목표 동시 도달 봉의 가정을 밝혔나요?
- 03검증 결과를 보고 수정한 규칙을 새 버전으로 기록했나요?
- 04비용을 늘려도 표본의 평균이 유지되나요?
참고 자료
CME Group · Methodology Behind Your Trade Plan ↗CME Group · Trading Simulator Guide ↗TradingView · Strategy testing: costs, bias and overfitting ↗예시는 학습을 위한 가상 수치입니다. 실제 종목의 매수·매도 신호를 제공하지 않습니다.