상대 강도: 시장보다 강함과 상승 구분
RSI와 다른 개념인 벤치마크 대비 성과를 이해하고 비교 조건을 맞춰요.
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この記事で学ぶこと
가격 비율과 기준일 정규화 차트를 읽고, 상대적 강세 속 절대 손실을 구분할 수 있어요.
무엇과 비교하는지 먼저 정하기
여기서 상대 강도는 종목의 성과를 시장·섹터·다른 자산과 비교하는 뜻입니다. 한 종목의 상승·하락 폭으로 계산하는 RSI와 다릅니다. 국내 주식을 해외 지수와 비교한다면 통화, 거래 시간, 휴장일, 배당 반영 여부부터 맞춰야 합니다.
가격 비율과 정규화
종목 가격을 벤치마크 가격으로 나눈 비율이 오르면 그 비교 구간에서 종목이 상대적으로 강한 것입니다. 기준일을 100으로 맞춘 두 차트의 변화율을 비교할 수도 있습니다. 원래 가격의 크기는 기업 규모나 더 좋은 수익률을 의미하지 않습니다.
덜 떨어져도 상대적 강세예요
종목이 −5%, 벤치마크가 −10%면 종목은 상대적으로 강하지만 보유자는 손실 상태입니다. 상대적 강세 종목을 산다고 시장 전체 하락에서 절대 수익이 보장되지 않습니다. 시장 방향 조건과 종목 선택 조건을 별도로 둬야 합니다.
선택 규칙과 매매 규칙 분리
최근 60개 완성 일봉의 상대 성과로 후보를 고른다고 가정해 보세요. 순위를 계산한 시점, 교체 주기, 후보 수를 고정합니다. 실제 진입은 돌파나 눌림목 등 별도 조건으로 정하고, 선택됐다는 이유만으로 손절 계획을 생략하지 않습니다.
표본과 데이터의 함정
현재 살아남은 종목만 과거로 가져가면 상장폐지·종목 교체가 빠지는 생존 편향이 생깁니다. 과거 당시의 구성 종목과 기업행동 조정 여부를 확인하세요. R-score의 단일 종목 리플레이만으로 시장 전체 후보 순위와 교체 전략을 검증할 수는 없습니다.
計算式と判断の順序
비교 비율 = 종목 가격 / 벤치마크 가격 기준일 100 차트 = 현재 가격 / 기준일 가격 × 100
数値で見る例 · 仮の例 · コスト控除前
종목 100→95, 지수 100→90
기준일 비율은 1, 이후 비율은 95/90≈1.056으로 높아졌습니다. 상대 강도는 상승했지만 종목의 절대 수익률은 −5%입니다. 상대 성과가 좋다는 말과 자산이 늘었다는 말은 다릅니다.
うまくいかない場合
현재 상위 종목을 과거에도 골랐을 것이라고 가정하면 미래 정보가 들어갑니다. 선택 시점에 실제로 알 수 있었던 데이터만 사용하세요.
理解度確認問題
READ → PRACTICE → REVIEW
練習してみる
같은 통화·기간의 종목과 벤치마크 종가를 외부 자료에서 준비해 기준일을 100으로 맞춰보세요. 상대적으로 강하지만 절대 수익률은 음수인 구간을 찾고 비교 기준을 적으세요.
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元データを確認する ↗結果を見た後の確認
- 01RSI와 벤치마크 상대 강도를 구분했나요?
- 02통화·배당·거래일 기준을 맞췄나요?
- 03과거 시점의 후보 목록을 사용했나요?
参考資料
Fidelity · Relative Strength Comparison ↗例は学習用の仮の数値です。実際の銘柄の売買シグナルは提供しません。