RSI: 과매수·과매도를 신호로 착각하지 않기
최근 상승과 하락의 크기를 비교하는 지표를 계산부터 다이버전스까지 살펴봐요.
現在、ガイド本文と練習の質問は韓国語で提供しています。
この記事で学ぶこと
RSI의 0~100 범위와 30·70 기준의 한계를 이해하고, 가격 구조와 함께 읽을 수 있어요.
상승 횟수보다 변화의 크기를 비교해요
RSI는 종가 간 변화에서 상승분과 하락분을 나누고 각각을 평균해 비교합니다. 14기간은 14개의 가격 변화이므로 첫 계산에 최소 15개 종가가 필요합니다. 상승한 날의 개수가 같아도 상승·하락 폭이 다르면 RSI는 달라집니다. 거래량은 이 기본 계산에 들어가지 않습니다.
Wilder 평균을 차례로 갱신하기
처음 14개 변화의 상승분 평균과 하락분 절댓값 평균을 각각 구합니다. 이후에는 (이전 평균×13+이번 변화분)÷14로 갱신합니다. 하락한 봉에서는 상승분을 0, 상승한 봉에서는 하락분을 0으로 넣습니다. 단순한 매번의 14개 산술평균과는 갱신 방식이 다릅니다.
30과 70은 상태를 설명하는 기준
통상 70 위를 과매수, 30 아래를 과매도로 부릅니다. 이는 최근 변화가 한쪽에 치우쳤다는 설명입니다. 강한 상승에서는 RSI가 높은 채로 가격이 계속 오를 수 있고, 강한 하락에서는 낮은 상태가 이어집니다. 과매도를 저평가나 안전한 가격과 같은 뜻으로 쓰지 마세요.
다이버전스는 힘의 차이, 반전 확정은 아니에요
가격의 새 고점은 더 높은데 대응하는 RSI 고점이 낮다면 상승 모멘텀의 약화를 의심할 수 있습니다. 비교할 두 고점을 같은 기준으로 고르세요. 다이버전스가 반복된 뒤에야 반전하기도 하고 그대로 상승하기도 합니다. 최근 저점 이탈 같은 가격 확인 조건을 별도로 둘 수 있습니다.
읽는 순서와 기록할 항목
시간 단위와 기간을 고정하고, 가격 추세를 확인한 다음 RSI 수준·변화를 읽습니다. RSI가 30을 벗어났다는 조건을 사용한다면 완성 봉 기준인지 적으세요. 진입 근거, 무효화 가격, 손절 폭과 수량은 RSI 수치와 별도로 정합니다. 값이 극단적일수록 반대매매를 해야 한다는 규칙은 없습니다.
計算式と判断の順序
RS = 평균 상승분 ÷ 평균 하락분 RSI = 100 − 100/(1+RS) 하락분만 0이면 100, 상승분만 0이면 0. 둘 다 0인 평탄 구간은 구현의 처리 기준을 확인하세요.
数値で見る例 · 仮の例 · コスト控除前
평균 상승분 2, 평균 하락분 1
RS=2, RSI=100−100/3≈66.7입니다. 같은 방식으로 갱신한 평균이 상승 1, 하락 2가 되면 RSI≈33.3입니다. 66.7은 향후 상승 확률 66.7%라는 뜻이 아닙니다. 두 평균이 만들어진 관찰 기간의 상승·하락 크기 비율을 변환한 값입니다.
数値を変えて理解する
学習用の仮想入力です。リアルタイム価格や売買シグナルではありません。
이미 계산한 두 평균을 입력합니다. 둘 다 0인 평탄 구간은 이 예시와 R-score 차트에서 중립값 50으로 처리합니다.
RSI = 66.667 100 − 100/(1 + 2/1)
うまくいかない場合
RSI가 70을 넘었다고 바로 매도하면 강한 상승을 계속 거스를 수 있어요. RSI와 다른 가격 기반 모멘텀 지표가 일치해도 독립적인 증거 두 개가 생긴 것은 아닙니다.
理解度確認問題
READ → PRACTICE → REVIEW
練習してみる
RSI(14)를 켜고 추세 구간과 횡보 구간에서 70 이상 또는 30 이하가 얼마나 오래 유지되는지 비교하세요. 다음 봉을 보기 전에 가격 확인 조건을 한 문장으로 적어보세요.
自分で選んだ過去のチャートに概念を適用します。該当するパターンが必ず現れるとは限りません。
ガイド・計算機・学習記録は無料です。既存のチャート練習の1日あたりの上限が適用されます。
この概念を練習 →結果を見た後の確認
- 01RSI 값을 확률이나 적정 가격으로 해석하지 않았나요?
- 02가격 고점과 RSI 고점의 대응 시점을 맞췄나요?
- 03과매수 상태에서 상승이 지속된 실패 사례도 남겼나요?
参考資料
Fidelity · Relative Strength Index ↗例は学習用の仮の数値です。実際の銘柄の売買シグナルは提供しません。