볼린저밴드: 폭과 위치를 따로 읽기
평균에서 떨어진 거리와 변동성 수축을 구분하고 밴드 접촉의 함정을 살펴봐요.
現在、ガイド本文と練習の質問は韓国語で提供しています。
この記事で学ぶこと
밴드의 기본 계산을 이해하고 스퀴즈·밴드 워킹을 서로 다른 시장 상태로 설명할 수 있어요.
평균선 주변의 변동 폭
일반적인 설정은 종가 SMA(20)를 중심으로 위아래에 표준편차의 2배를 더하고 뺍니다. 표준편차는 관측한 가격이 평균 주변에 얼마나 퍼졌는지 나타냅니다. 계산 기간, 배수, 표준편차 방식이 달라지면 밴드도 달라지므로 같은 설정인지 확인하세요.
밴드 접촉은 비싼 가격 판정이 아니에요
상단 근처의 가격은 최근 평균에 비해 높은 쪽에 있다는 뜻입니다. 추세가 강하면 상단을 따라 계속 오르는 밴드 워킹이 나올 수 있습니다. 상단 접촉 즉시 매도라는 규칙은 추세에 거슬릴 수 있습니다. 하단도 안전한 매수 가격을 보장하지 않습니다.
밴드 폭은 변동성의 변화
폭이 좁아지는 스퀴즈는 최근 가격 분산이 작아졌음을 뜻합니다. 이후 변동성이 커질 수 있지만 위로 갈지 아래로 갈지를 밴드 폭만으로 정할 수 없습니다. 좁아진 상태가 오래 지속되거나 처음 돌파가 실패할 수도 있습니다.
위치를 수치로 비교하는 %B
%B=(가격−하단)÷(상단−하단)입니다. 0은 하단, 1은 상단이며 밴드 밖에서는 0 미만 또는 1 초과도 가능합니다. 확률이 아닙니다. 밴드 폭이 0이면 나눗셈을 할 수 없으므로 계산 불가로 표시해야 합니다.
횡보와 추세에서 가설을 다르게
평균 회귀를 검증한다면 횡보를 정의하는 기준, 밴드 밖 이탈 뒤 복귀를 확인할지, 손절 위치를 먼저 적습니다. 돌파 전략이라면 범위 이탈을 확인한 뒤 방향을 판단합니다. 과거 밴드가 보기 좋게 맞았다는 이유로 가격이 정규분포를 따른다고 가정하지 마세요.
計算式と判断の順序
중심 = SMA(20) 상단/하단 = 중심 ± 2×표준편차 %B = (가격−하단)/(상단−하단)
数値で見る例 · 仮の例 · コスト控除前
중심 100, 표준편차 2
2배 밴드는 하단 96, 상단 104입니다. 가격 103의 %B는 (103−96)÷8=0.875입니다. 가격 105이면 1.125로 상단 밖에 있습니다. 표준편차가 1로 줄면 밴드가 98~102로 좁아지지만 다음 움직임의 방향은 이 계산에 포함되지 않습니다.
数値を変えて理解する
学習用の仮想入力です。リアルタイム価格や売買シグナルではありません。
이미 계산한 평균과 표준편차를 입력하며 배수는 2로 고정합니다. %B는 확률이 아니며 0~1 범위를 벗어날 수 있습니다.
하단 96 · 중심 100 · 상단 104 %B = 0.875
うまくいかない場合
“2표준편차니까 가격의 95%가 반드시 안에 있다”는 보장은 없습니다. 금융 가격은 독립적인 정규분포 표본이라는 가정을 만족한다고 볼 수 없어요.
理解度確認問題
READ → PRACTICE → REVIEW
練習してみる
볼린저밴드를 켜고 상단을 따라 상승하는 구간과 좁은 횡보 구간을 비교하세요. 상단 접촉만으로 매도했다고 가정한 실패 사례를 한 개 이상 기록하세요.
自分で選んだ過去のチャートに概念を適用します。該当するパターンが必ず現れるとは限りません。
ガイド・計算機・学習記録は無料です。既存のチャート練習の1日あたりの上限が適用されます。
この概念を練習 →結果を見た後の確認
- 01밴드 폭과 가격 위치를 따로 관측했나요?
- 02수축만으로 돌파 방향을 예측하지 않았나요?
- 03상단 접촉 뒤 계속 오른 사례를 검토했나요?
参考資料
Fidelity · Bollinger Bands ↗例は学習用の仮の数値です。実際の銘柄の売買シグナルは提供しません。