ATR: 방향 없이 변동 폭 측정하기
갭을 포함한 가격 변동 폭을 계산하고 손절 거리·수량과 연결해요.
現在、ガイド本文と練習の質問は韓国語で提供しています。
この記事で学ぶこと
True Range와 ATR을 구분하고, 같은 위험 예산에서 변동성 증가가 수량에 미치는 영향을 설명할 수 있어요.
하루 고가−저가만으로는 갭을 놓쳐요
전일 종가가 100인데 오늘 108에 시작했다면, 오늘 고가·저가 범위 밖에도 이동이 있었습니다. True Range(TR)는 오늘 고가−저가, 고가와 전일 종가의 차이 절댓값, 저가와 전일 종가의 차이 절댓값 중 최댓값입니다. 연속 거래되는 코인에서도 데이터 공백과 급변 구간을 확인하세요.
ATR은 TR의 평활 평균
일반적인 Wilder ATR(14)은 처음 14개 TR의 산술평균에서 시작해 이후 (이전 ATR×13+새 TR)÷14로 갱신합니다. 차트 도구의 초기값·평활 방식을 확인하세요. ATR은 가격과 같은 단위이며 상승·하락 방향을 표시하지 않습니다.
비율로 바꿔 비교하기
가격 100의 ATR 2와 가격 1,000의 ATR 2는 상대적인 폭이 다릅니다. ATR÷현재 가격×100으로 비교하면 각각 2%와 0.2%입니다. 동일한 시간 단위·계산 기간에서만 비교하고, 이 비율을 다음 봉의 최대 움직임이나 손실 한도로 취급하지 마세요.
손절 위치를 정하는 보조 자료
구조상 손절 후보가 현재가에서 얼마나 떨어졌는지 ATR과 비교해 볼 수 있습니다. 2×ATR 같은 배수는 검증할 설정이지 보장된 안전 거리 아닙니다. 변동성이 커져 손절 거리가 넓어지면 같은 위험 금액을 유지하려고 수량을 줄여야 합니다.
급변 뒤의 ATR은 이미 오른 값
큰 변동이 발생한 뒤 ATR이 상승할 수 있습니다. 진입 후 ATR이 올랐다는 이유로 손절을 계속 멀리 옮기면 최초 위험이 커집니다. 진입 시점의 ATR로 고정할지, 추적 손절에 쓸지 구분하고 추적 손절을 느슨하게 바꿀 수 있는지도 규칙으로 적으세요.
計算式と判断の順序
TR = max(고가−저가, |고가−전일종가|, |저가−전일종가|) Wilder ATR(t) = [ATR(t−1)×(n−1) + TR(t)]/n
数値で見る例 · 仮の例 · コスト控除前
전일 종가 100, 오늘 고가 110·저가 107
세 후보는 3, 10, 7이므로 TR은 10입니다. 고가−저가 3만 보면 갭을 놓칩니다. 별도의 예로 진입 100에서 2×ATR 손절을 사용하고 ATR=2, 위험 예산=40이라면 손절 거리 4, 수량 10입니다. ATR=4라면 거리 8, 수량 5로 바뀝니다. 비용과 체결 오차는 별도입니다.
数値を変えて理解する
学習用の仮想入力です。リアルタイム価格や売買シグナルではありません。
한 봉의 TR 계산입니다. ATR은 이 TR들을 정한 기간으로 평활한 별도의 값입니다.
TR = 10 max(3, 10, 7)
うまくいかない場合
ATR이 2라고 다음 봉도 반드시 2 안에서 움직이는 것은 아닙니다. 급격한 갭에서는 ATR 배수 손절을 정했어도 그 가격보다 불리하게 체결될 수 있어요.
理解度確認問題
READ → PRACTICE → REVIEW
練習してみる
ATR을 켜고 변동이 작은 구간과 큰 구간을 골라보세요. 같은 가상 위험 예산에서 손절 거리와 수량을 계산하고, 진입 뒤 손절을 넓히지 않았을 때의 결과를 확인하세요.
自分で選んだ過去のチャートに概念を適用します。該当するパターンが必ず現れるとは限りません。
ガイド・計算機・学習記録は無料です。既存のチャート練習の1日あたりの上限が適用されます。
この概念を練習 →結果を見た後の確認
- 01방향을 예측하는 지표로 사용하지 않았나요?
- 02고가−저가가 놓치는 갭을 확인했나요?
- 03손절 거리 변경 시 수량과 총위험을 함께 계산했나요?
参考資料
Fidelity · Average True Range ↗例は学習用の仮の数値です。実際の銘柄の売買シグナルは提供しません。