시장 국면 필터 전략
추세·횡보·고변동 국면에 따라 같은 신호를 다르게 평가해요.
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この記事で学ぶこと
당시 계산 가능한 국면 기준을 만들고 필터 효과를 분리할 수 있어요.
국면은 사전에 계산해야 해요
추세장인지 횡보장인지 나중에 차트를 보고 이름 붙이는 것은 쉽습니다. 실행 가능한 필터는 신호 당시 값으로 판정해야 합니다. 여기서는 종가가 SMA50 위이고 SMA50이 5봉 전보다 높을 때 상승 허용 국면으로 보는 예시를 사용합니다.
방향과 변동성은 다른 축
상승 국면도 저변동·고변동일 수 있습니다. ATR/가격처럼 상대 변동성을 별도로 기록하면 같은 방향 신호의 위험 환경을 비교할 수 있습니다. 높은 변동성이 반드시 하락이나 낮은 기대값을 뜻하지는 않습니다.
필터와 진입 신호를 분리
국면 필터는 거래 허용 여부이고 실제 진입은 돌파·눌림 같은 다른 규칙입니다. 필터만 통과했다고 매수하지 않습니다. 기존 전략에 필터를 추가할 때는 진입·손절·목표를 동시에 바꾸지 않아야 차이의 원인을 비교하기 쉽습니다.
필터가 꺼질 때의 행동
신규 진입만 막을지 기존 포지션도 닫을지 명시하세요. 예시에서는 신규 진입만 제한하고 기존 거래는 원래 종료 규칙을 유지합니다. 이를 모르고 국면 변화마다 청산하면 별도 전략이 됩니다.
거래 수 감소와 선택 편향
필터가 나쁜 거래를 줄였어도 좋은 거래까지 놓칠 수 있습니다. 거래당 평균R뿐 아니라 총R·최대 낙폭·거래 횟수·노출 시간을 함께 봅니다. 여러 임계값 중 최고 성과만 고르는 대신 별도 기간에서 확인하세요.
計算式と判断の順序
상승 허용 예 = 종가 > SMA50 AND 현재 SMA50 > 5봉 전 SMA50 상대 변동성 = ATR ÷ 가격
数値で見る例 · 仮の例 · コスト控除前
숫자로 따라가는 가상 사례
종가 105·현재 SMA50=102·5봉 전 SMA50=101이면 상승 필터를 통과합니다. ATR3이면 상대 변동성은약 2.86%입니다. 이후 돌파 신호가 없으면 진입하지 않습니다. 기본 전략 40회 총 8R, 필터 전략 10회 총 4R이라면 평균은 0.2R에서 0.4R로 높아졌지만 총R과 거래 기회는 줄었습니다. 이 숫자만으로 어느 쪽이 우수하다고 단정하지 않습니다.
うまくいかない場合
사후에 하락장으로 이름 붙여 손실 거래를 모두 제외하면 검증이 무의미해집니다. 당시 입력값과 허용 여부를 함께 남기세요.
理解度確認問題
READ → PRACTICE → REVIEW
練習してみる
같은 돌파 후보에 필터를 적용한 경우와 적용하지 않은 경우를 비교하세요. 필터가 제외한 성공·실패를 모두 기록하세요.
自分で選んだ過去のチャートに概念を適用します。該当するパターンが必ず現れるとは限りません。
ガイド・計算機・学習記録は無料です。既存のチャート練習の1日あたりの上限が適用されます。
この概念を練習 →結果を見た後の確認
- 01국면 판정에 미래 움직임이 들어가지 않았나요?
- 02평균R만 보고 거래 수 감소를 무시하지 않았나요?
参考資料
TradingView · 전략 검증과 체결 가정 ↗例は学習用の仮の数値です。実際の銘柄の売買シグナルは提供しません。