호가·CVD·Volume Profile: 주문과 체결 구분
비슷해 보이는 시각화가 서로 어떤 자료를 집계하는지 비교해요.
現在、ガイド本文と練習の質問は韓国語で提供しています。
この記事で学ぶこと
대기 주문, 공격적 체결 방향, 가격대별 거래량을 구분하고 데이터 범위를 확인할 수 있어요.
호가는 아직 체결되지 않은 주문
호가창과 주문장 히트맵은 특정 거래소에서 관측한 매수·매도 대기 주문을 보여줍니다. 주문은 체결 전에 취소·이동될 수 있습니다. 두꺼운 매수 벽을 확정된 지지나 실제 매수 체결량으로 취급하지 마세요. 화면의 새로고침 간격과 표시 깊이도 관측 범위를 제한합니다.
CVD는 어떤 체결을 더했는가
실제 체결 방향을 사용하는 CVD는 시장가성 매수 체결량에서 시장가성 매도 체결량을 뺀 델타를 누적합니다. 매 거래에는 양쪽 상대방이 있으므로 전체 매수자 수에서 매도자 수를 뺀 값은 아닙니다. 공격적으로 호가를 소진한 쪽의 체결량을 분류하는 방식입니다.
추정 델타와 실제 방향 데이터
일부 지표는 더 작은 시간 단위의 가격 상승·하락으로 거래량을 나눠 델타를 추정합니다. 이것을 거래소의 실제 매수·매도 주도 체결 정보와 동일하게 보지 마세요. 누적 초기화 시점과 거래소·현물·선물 범위가 다르면 CVD 방향도 다를 수 있습니다.
Volume Profile은 가격대별 체결 분포
시간별 막대 거래량과 달리 가격 구간별로 거래량을 모읍니다. POC는 정한 범위에서 가장 많은 거래량이 집계된 가격대입니다. 구간 폭·조회 기간·사용 데이터가 바뀌면 POC도 바뀝니다. 많이 거래됐다는 사실은 그곳에 현재 미체결 주문이 많다는 뜻이 아닙니다.
봉 데이터의 한계
OHLCV 봉에는 거래가 어느 가격에서 얼마나 체결됐는지 전부 들어 있지 않습니다. R-score의 봉 기반 Volume Profile은 봉 범위에 거래량을 배분한 근사치입니다. 실제 틱 데이터를 집계한 매물대와 동일한 정밀도를 주장할 수 없습니다. CVD·실시간 주문장 데이터는 기본 리플레이에 포함되지 않습니다.
서로 다른 질문에 답하는 자료
호가는 앞으로 체결될 수 있는 주문, CVD는 선택한 방식으로 분류한 체결 흐름, 프로파일은 과거 가격대별 체결 분포를 묻습니다. Crypto Bubbles의 등락률 버블과 Bubblemaps의 지갑 연결 지도도 각각 시장 변화와 주소 관계라는 다른 질문에 답합니다. 모양이 비슷하다고 같은 지표가 아닙니다.
計算式と判断の順序
실제 방향 데이터 기반 델타 = 매수 주도 체결량 − 매도 주도 체결량 CVD = 정한 시작 시점부터 델타 누적 Volume Profile = 선택한 가격 구간별 거래량 집계
数値で見る例 · 仮の例 · コスト控除前
매수 주도 체결 120, 매도 주도 체결 80
델타는 +40입니다. 다음 구간의 델타가 −10이면 두 구간 누적은 +30입니다. 이 값은 해당 데이터 범위의 체결 흐름이며 현재 호가의 매수 주문 30개를 뜻하지 않습니다. 다른 거래소에서 반대 흐름이 있을 수도 있습니다.
うまくいかない場合
한 거래소의 주문장·CVD를 전체 시장의 수급으로 확대하지 마세요. 누적 시작점이나 표시 범위를 바꾼 결과를 이전 화면과 직접 비교하는 것도 피하세요.
理解度確認問題
READ → PRACTICE → REVIEW
練習してみる
외부 주문장·CVD·프로파일 화면의 데이터 설명을 읽고 각각 대기 주문인지 체결인지 적으세요. CVD가 실제 체결 분류인지 하위 봉 추정인지, 프로파일의 집계 기간은 무엇인지 확인하세요.
このテーマに必要なデータや注文機能は、現在のリプレイでは対応していません。参考資料で練習してください。読了・確認問題は保存されますが、外部での練習は自動記録されません。
元データを確認する ↗結果を見た後の確認
- 01대기 주문과 이미 체결된 거래를 구분했나요?
- 02실제 체결 방향과 추정 델타를 구분했나요?
- 03거래소·조회 범위·가격 구간 폭을 기록했나요?
参考資料
TradingView · Volume Delta 지표 ↗TradingView · Volume Profile 기본 개념 ↗例は学習用の仮の数値です。実際の銘柄の売買シグナルは提供しません。