세션 VWAP 회복 전략
평균 아래에서 위로 복귀한 뒤 유지되는지 확인해요.
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What you will learn
세션 기준 VWAP과 R-score의 로드 구간 평균을 구별할 수 있어요.
세션의 시작점을 고정
세션 VWAP은 정한 개장부터 가격×거래량을 누적합니다. 정규장만 쓸지 연장 거래까지 포함할지 정해야 같은 값이 됩니다. R-score 기본 VWAP은 처음 로드한 봉에서 누적하므로 이 글의 세션 VWAP과 같은 값이라고 가정하지 않습니다.
회복 사건과 위에 있는 상태
이전 봉 종가가 VWAP 아래이고 현재 봉이 위로 마감한 경우를 회복 후보로 정의할 수 있습니다. 계속 위에 있는 모든 봉을 새 회복 신호로 세지 않습니다. 평균 자체도 새 거래량에 따라 움직이므로 각 시점의 값을 사용합니다.
추가 유지 확인 규칙
한 예시는 회복 뒤 다음 완성 봉도 VWAP 위에 마감하면 그 다음 봉에서 매수하는 방식입니다. 바로 진입하는 규칙보다 느리므로 비교가 필요합니다. 회복 봉이 너무 커 가까운 저항까지 여유가 적다면 미진입 기준을 둡니다.
재이탈과 가격 손절
VWAP 아래 재마감으로 종료할지 회복 구간 저점 아래 가격 손절을 쓸지 정하세요. 평균선은 보장된 지지가 아니며, 가격 손절과 종가 종료를 같이 쓰면 먼저 발생한 조건의 실행을 기록합니다.
하루 전체를 미리 계산하지 않기
장 마감 후 최종 VWAP을 오전 신호에 적용하면 미래 거래량이 섞입니다. 신호 당시 누적값만 사용하세요. 세션 구분이 정확한 외부 차트에서 연습하고 시간대·거래소·가격 입력 방식을 함께 보관합니다.
Formula & decision process
VWAP(t) = 세션 시작부터 Σ(가격×거래량) ÷ Σ거래량 회복 예 = 직전 종가 < 직전 VWAP AND 현재 종가 > 현재 VWAP
A worked example · Hypothetical · Before costs
숫자로 따라가는 가상 사례
10시 VWAP100·종가 99.5, 10시 5분 VWAP100.2·종가 100.8, 다음 봉도 100.4의 VWAP 위 101에 마감했다고 합시다. 101.2 진입·99.2 손절·105.2 목표라면 위험 2·보상 4입니다. 오후 최종 VWAP이 102였다고 오전의 회복 신호를 지우면 안 됩니다. 당시 누적 데이터와 다음 실행값으로 평가해야 합니다.
When it can fail
차트를 더 길게 불러올 때 값이 변하는 누적 평균을 세션 VWAP과 혼동하지 마세요. 거래소가 다르면 거래량 가중치도 달라집니다.
Concept check
READ → PRACTICE → REVIEW
Try it yourself
외부 세션 VWAP을 켜고 시작 시간과 연장장 포함 여부를 적으세요. 회복 봉·유지 봉·실행 봉 세 시점의 VWAP을 각각 기록하세요.
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Explore the source data ↗Questions for your review
- 01세션 시작점을 확인했나요?
- 02장 마감 후 최종 VWAP을 과거 판단에 쓰지 않았나요?
References
TradingView · VWAP ↗TradingView · 전략 검증과 체결 가정 ↗Examples use hypothetical values for learning. These guides do not provide buy or sell signals.